Защита торговых позиций на форекс - «Замок»


Метки: |

Написать о методах защиты торговых позиций, меня натолкнул мой недавний трейдинг во время которого пришлось применить одну из тактик ограничения убытков - локирование или замок.

Понятие "Замок" (от англ. Lock position) пришло на финансовые рынки,  от широко известной, защитной тактики - "Хеджирование" (от английского слова Hedge - ограничивать, ограждать), которое эффективно применяется на финансовых рынках при различных видах инвестирования.

Замок на форекс, так же как и хеджирование на других финансовых рынках, используется в спекулятивных торгах с целью ограничить убытки на открытых позициях, но с некоторой разницей в тактике их применения: хеджирование используется на различных инструментах во время защиты одной из позиций, а замок используется на одном и том же инструменте (валютной паре). Тут все дело в том, что как при хеджировании, так и при замке, тактикой защиты является открытие второго ордера в противоположную сторону уже открытой позиции, а открывать два ордера на одном инструменте в разные стороны возможно только на форекс, и потому на этом рынке прижилось именно понятие - "Замок".

Локировать торговые позиции (брать в Замок) можно несколькими способами.

- Замок тем же объемом – обратный ордер открывается таким же объемом (лотом), что и защищаемый.

- Замок меньшим или большим объемом – объем локирующего ордера отличается по объему от защищаемого.

- Нулевой замок – открытие двух разнонаправленных ордеров по одной и той же цене. Данная тактика используется при неопределенности на рынке форекс, когда трейдеру необходимо время для анализа и определения дальнейшей динамики  рынка, чтоб вовремя закрыть убыточный ордер, а прибыльный оставить расти.

- Положительный замок – открытие второго, локирующего ордера после того как первый будит уже с прибылью. Эта тактика применяется в случаях, когда намечается коррекция цены без изменения тенденции на рынке, тем самым позволяет захватить все рыночное движение.

- Отрицательный замок – открытие локирующего ордера после того, как начальный ордер начал показывать убытки. Отрицательный замок устанавливается на уровне стоп-лосса, предполагающем возвращение цены на прежний уровень, тем самым ограничивает рост убытков.

И так, как открывать замки мы выяснили, теперь давайте разберемся, как их закрывать. Для этого существует несколько несложных тактик.

- Тактика отрицательного замка. Как только откроется локирующий ордер, все внимание трейдера уделяется анализу текущего состояния рынка. На предполагаемом уровне разворота цены, устанавливается стоп-приказ для прибыльной позиции. После его срабатывания получаем прибыль и ждем возврата цены к первому, раннее убыточному ордеру. В результате чего можно не только вывести убыточную позицию в безубыток, но и получить по обоим ордерам прибыль.

- Тактика сокращения размера замка. Когда на позиции срабатывает замок, тут же выставляется стоп-приказ для локирующего ордера и закрытия его безубытком. Как только будет получен ноль, открывается еще один ордер в том же направлении, но с меньшим размером замка. Данная тактика лучше всего работает на рынках без определенной тенденции, когда рынок во флэте.

- Тактика отрицательного замка с увеличением объема. Как только открывается локирующий ордер на убыточной позиции, можно войти в рынок еще одним ордером в том же направлении и с тем же лотом. В этом случае убыточная позиция по размеру замка выводится в ноль или даже дает небольшую прибыль дополнительным, прибыльным ордером. Для наглядности приведу пример: sell  на EUR/USD 1.3000, сработал buy-stop 1.3050, замок равен плюс  50пунктов. На уровне цены 1.3060 открывается еще один ордер на покупку. В результате чего на уровне 1.3110 все три ордера будут в безубытке, равняться нулю.

- Тактика отрицательного замка с добавлением объема. При данной тактике торги ведутся несколькими ордерами, взятыми в замок разного объема. Здесь можно варьировать своими позициями как угодно: несколько ордеров  разного объема, но приблизительно равных по величине первому ордеру; несколько ордеров, превышающих первый по объему; несколько ордеров меньшим объемом, чем первый. Способы выхода из такого типа «lock position» в корне зависят от рыночной ситуации и количества свободных средств на депозите.

Преимущества и недостатки тактик «lock position».

Все мы знаем, что на Форекс нет ни одной торговой стратегии или тактики, которая бы работала на все 100% и не имела бы недостатков, так вот "замки", тоже не является исключением и имют свои «за» и «против».

Преимущества: - при умелом применении локирования, убыточный ордер всегда будет закрыт безубытком или выведен в прибыль. Благодаря  lock position трейдер может морально устойчиво вести свои торги не кусая себе локти за плохо проведенный анализ, если и при этом рынок развернулся не в его пользу. При использовании lock position, используется один и тот же депозит.

Недостатки: - при локировании открытых позиций, сложно соблюдать правила управления капиталом (Money Menedgment), потому как задействуется большая часть депозита, из-за чего усложняется выход с замка. Ограничивается возможность открытия новых ордеров (рекомендую использовать замок, только на депозитах, размеры которых смогут выдержать одновременную просадку не менее трех ордеров или на центовых счетах, к примеру, вот здесь … >>>).

При длительном удержании открытых ордеров, необходимо отрабатывать отрицательные свопы. По неопытности, убыточные ордера серьезно щекотят нервы.

О чем нужно помнить при использовании Замков (lock position)?

  1. Если открыли замок, значит Ваше присутствие перед монитором обязательно до момента его закрытия.
  2. Чем шире замок (расстояние между открытыми позициями), тем сложнее вывести позицию в безубыток или прибыль.
  3. При отрицательном замке не стоит предпринимать необдуманных действий, потому как убыток уже в замке и не будет расти.
  4. Входить или выходить в/из «lock position», стоит только при качественном, графическом или индикаторном анализе рынка Форекс, включая в него важные уровни Фибоначчи, линии поддержки и сопротивления на которых возможны разворота цены.

!!! Тактика защиты торговых позиций совсем не сложна, и тем самым опасна для неопытных трейдеров. Положительные результаты достигаются только при  тщательной ее отработке на демонстрационных счетах, с учетом строгих правил по выходу из локированных позиций .

Удачного Вам трейдинга!
Не проходите мимо, оставьте комментарий!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Комментарий будет опубликован после проверки

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)

Новости блога на EMAIL

book.jpg

Если хотите быть в курсе новых публикаций еженедельника, введите свой email и подпишитесь на ленту новостей



Добавить в Google Reader или на домашнюю страницу
Рекомендую
Поиск по сайту